Nota Rápida: Heurística de Dimensionamiento de Posiciones

La Fórmula

Tamaño de Posición = (Vol Objetivo Portafolio × Valor Portafolio) / (Vol Señal × √N)

Donde:

• Vol Objetivo Portafolio = tu objetivo de vol anual (ej. 0.15 para 15%)
• Vol Señal = volatilidad histórica de la señal de estrategia
• N = número de señales no correlacionadas en el portafolio

Por Qué Funciona

1. Targeting de volatilidad — mantiene el riesgo del portafolio estable entre regímenes
2. Beneficio de diversificación — √N considera la reducción por correlación

Ejemplo

Tamaño de Posición = (0.15 × 100,000) / (0.25 × √4) = $30,000

Comenzá con $30k nocional, luego ajustá basado en monitoreo de correlación en tiempo real.

---

Las notas son insights cortos y accionables. No es asesoramiento financiero.